行情记录与回放

行情记录是按时间排序的市场事件记录。回放会在模拟的时间里，把它送入与实盘机器人相同的决策引擎。

记录

管理器会为你交易的品种记录最优买卖价、成交和订单簿快照。文件按小时轮转，存储在你的磁盘上，并附带按小时的汇总索引：成交量、价格漂移和波动区间。

• 记录从不阻塞决策。如果写入跟不上，事件会被丢弃并计数，而不是被延迟。
• 缺口是可见的。心跳信号可以区分平静的市场与停机的记录器。
• 每个品种只有一个记录器写入，因此存储中不会出现重复、重叠的行情记录。

回放

回放取一个时间窗口，在数据流出现缺口的地方把它切成若干段，并用全新的引擎、全新的预热和全新的风险门槛独立运行每一段。缺口前后不会有任何泄漏。然后合并结果并重新计算总计。

为什么它能重现实盘决策

实盘和回放共用同一份决策代码。一次已记录的模拟运行回放后会得到相同的各轮交易，这就是该工具自我校验的方式。

延迟

默认情况下，回放是瞬时成交，这会美化任何策略。你可以模拟固定或随机的延迟，或者在积累了一些之后，使用从你自己的交易轮次日志中测得的延迟。优化器会说明它使用了哪种模型。

局限

• 很短的行情记录几乎没有可交易时间：每一段的第一分钟是预热。
• 回放不模拟部分成交或被拒绝的订单。
• 早于你安装时间的行情记录并不存在。历史会随着记录器的运行逐渐积累。